Nej, SCP använder ssh-porten (port 22) så om det funkar med ssh så ska det också funka med SCP.
Får du något felmeddelande?
Försök att alltid tala om vad som händer, ev. felmeddelanden m.m. och säg inte bara "det funkar inte". Ska man försöka hjälpa till så behöver man all information man kan få...
Edit:
Du har väl valt sftp eller scp i dropdown-boxen i WinSCP? Så den inte står på FTP för det är ett annat protokoll med andra portar inblandade. Och FTP är nog inte aktiverat på din OpenWrt.